O pewnych modelach decyzji finansowych

Krzysztof Jajuga

Abstrakt


Teoria finansów, zwana również ekonomią finansową, jest jednym z podstawowych działów nauk ekonomicznych. W ostatnich kilkudziesięciu latach można było obserwować znaczny rozwój tej teorii. W ostatnim okresie rozwój ten staje się coraz bardziej dynamiczny, między innymi z powodu wzrostu znaczenia aplikacyjnego metod wypracowanych na gruncie teorii. W tym artykule przedstawimy uwagi dotyczące pewnych modeli wypracowanych w teorii finansów. Modele te mogą być traktowane jako modele decyzyjne, gdyż w bezpośredni sposób odnoszą się do decyzji finansowych, przede wszystkim tych decyzji, które podejmowane są na rynku finansowym. Właściwe rozważania poprzedzimy pewnymi syntetycznymi uwagami dotyczącymi teorii finansów.

Słowa kluczowe


Podejmowanie decyzji, Teoria finansów, Transfer kapitału, Ryzyko

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Black F., Scholes M. 1973. The pricing of options and corporate liabilities, "Journal of Political Economy", 81, 637−654.

Brooks C. 2002. Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press, Cambridge.

Chan N.H. 2002. Time series. Applications to finance, Wiley, New York.

Crouhy M., Galai D., Mark R. 2001. Risk management, McGraw Hill, New York.

Mills T. 1999. The econometric modeling of financial time series, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge.

Tsay R.S. 2002. Analysis of financial time series, Wiley, New York.

Markowitz H.M. 1952. Portfolio selection, "Journal of Finance", 7, 77−91.

Merton R.C. 1973. Theory of rational option pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science", 4, 141−183.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.